'AI 스타' 3개 펀드 전액 손실 우려

라임자산운용은 삼일회계법인으로부터 모펀드인 플루토 FI D-1호와 테티스 2호에 대한 실사 결과를 바탕으로 집합투자재산평가위원회를 열어 기준가격을 조정한 결과 대부분 투자자가 가입한 120개 자펀드 회수율이 0.4% 손실에서 전액 손실까지 나타났다고 14일 밝혔다.

이들 펀드의 자(子)펀드 가운데 총수익스와프(TRS) 계약이 맺어진 29개 펀드 중 3개 펀드는 전액 손실이 예상된다.

라임은 14일 보도자료를 통해 TRS 투자 여부에 따른 ‘플루토 FI D-1호’(사모채권)와 ‘테티스 2호’(메자닌) 자펀드 손실률 규모를 공개했다. 이에 따르면 모(母)펀드만 편입하고 있는 자펀드 중에서 TRS를 사용하지 않는 경우에는 모펀드 편입비율 만큼만 기준가격 조정이 발생하고 TRS를 사용한 경우 모펀드의 손실률에 레버리지 비율만큼 추가로 증대돼 기준가 조정이 발생한다.

라임은 환매 중단된 2개 펀드인 '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호'의 손실률이 오는 18일 기준 전일 대비 46%, 17%로 예상된다고 공개했다.

라임운용은 "이 펀드들이 가입한 수익증권의 경우 해당 펀드의 운용사인 라움자산운용, 포트코리아자산운용이 집합투자재산평가위원회를 통해 기준가격을 조정하면 그 조정된 기준가격을 반영해 이 펀드들의 기준가격을 순차적으로 조정할 예정"이라고 전했다.

기존 손실률 범위는 각각 플루토 FI D-1호 35~50%, 테티스 2호 23~42%로 집계됐으나 기준가격 조정을 통해 확정됐다. 플루토와 테티스의 모펀드 설정액은 지난해 10월31일 기준 각각 9373억원, 2424억원이다.

아울러 이들 펀드의 자펀드 가운데 TRS 계약이 맺어진 29개 펀드는 최대 전액 손실 우려 가능성이 제시됐다.

아직 실사 결과가 나오지 않은 무역금융펀드는 투자처인 IIG 펀드가 청산 단계에 돌입해 1억달러 규모의 원금 상각이 발생했다고 설명했다. 라임 관계자는 "무역금융 구조화 펀드에 대해서는 독립적인 글로벌 사무수탁기관이 기준가격을 산출하고 있으며 2월 마지막주 삼일회계법인 실사 결과 발표시 다시 설명할 것"이라며 "플루토 TF펀드는 기준가격이 약 50% 정도 하락할 것"이라고 밝혔다.

라임은 구체적인 상환 계획은 3월 말 전까지 작성할 예정이라고 했다. 다만 빠른 시일 내에 환매에 응할 수는 없는 것으로 나타났다. 플루토 FI D-1호는 투자자산 만기 스케쥴이 21년, 22년, 23년 이후인 비중이 각각 22.7%, 16.4%, 14.9%인 것으로 나타났다. 테티스 2호도 21년과 22년 비중이 각각 25.8%, 32.1%고, 23년 이후도 15.1나 됐다.

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