[마켓인사이트] 시중은행 "공든 '뚝' 터질라"…바젤Ⅲ 리스크 관리 총력
[마켓인사이트] 시중은행 "공든 '뚝' 터질라"…바젤Ⅲ 리스크 관리 총력
  • 전근홍 기자 (jgh2174@naver.com)
  • 승인 2018.01.08
  • 댓글 0
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리스크 관리 실무자 중용
KEB하나·NH농협은행 부실채권관리…위험가중자산이익률(RoRWA) 향상
시중은행들이 오는 2022년 도입예정인 글보벌 자본규제인 바젤Ⅲ 도입과 관련해 리스크 관리에 박차를 가하고 있다.

 

시중은행들이 오는 2022년 도입예정인 글보벌 자본규제인 바젤Ⅲ 도입과 관련해 리스크 관리에 박차를 가하고 있다.

리스크관리 경험이 풍부한 인재를 주요 보직에 앉히거나 새롭게 임원으로 승진시키고 있는 것. 특히 KEB하나은행과 NH농협은행의 경우 위험가중자산이익률(RoRWA) 3년전 대비 3~4배 가량 높아진 것으로 나타났다.

위험가중자산이익률은 위험 수준에 따라 가중치를 달리 매긴 위험가중자산 대비 이익의 비중을 말한다. 이 수치가 높을수록 리스크 대비 수익성이 높고, 자본 배분의 효율성이 높다는 뜻이다.

8일 금융감독원에 공시자료에 따르면 KEB하나은행의 2017년 9월말 기준 위험가중자산이익률(RoRWA)은 외환은행과 통합한 해인 2015년 말 대비 4배 가까이 상승한 것으로 추정됐다.

KEB하나은행은 외환은행과 합병한 2015년 9월 이후 부실 가능성이 높은 대기업 여신을 정리하는 작업을 벌여왔다. 이에 지난 2015년 12월말 국제결제은행(BIS) 자기자본 비율이 총자본비율 기준 14.65%에서 지난해 9월말 16.11%까지 올라 바젤Ⅲ 규제 비율을 웃돈다.

 

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농협은행도 조선·해운업 부실 여파로 인해 부실 여신을 털어내는 ‘빅배스(Big Bath)’로 대규모 대손충당금을 쌓으면서 지난 2016년 상반기 순손실로 돌아서며 위험가중자산이익률도 마이너스로 떨어진 바 있다.

하지만 고정이하 여신 감축, 거액 부실채권 정리, 특수채권 회수 등을 통해 부실채권 및 기업개선채권 정리에 나서 개선세를 보였다.

새롭게 도입되는 바젤Ⅲ의 경우 자산별 위험도에 따른 위험가중치(RW) 적용률 차이를 확대해 리스크 관리 차원에서 보면 은행들은 위험가중치가 높은 대기업 대출을 축소할 유인이 있다.

바젤Ⅲ 도입으로 자본 건전성 유지 필요성이 커지며 오는 2019년까지 국제결제은행(BIS)기준 자기자본비율을 보통주자본비율 10.5%, 총자본비율 14.0%까지 높여야 한다.

은행들은 BIS 자기자본비율은 분모에는 위험가중자산(RWA) 합계액을, 분자에는 은행 자기자본을 넣어 구할 수 있다.

BIS비율은 자산의 위험수준에 따라 부과되는 위험가중치(RW)와 연계돼 있어 위험가중치가 낮은 자산을 보유하면 상승하고 위험가중치가 높은 자산을 보유하면 하락하게 된다.이 같은 상황에 리스크 관리 책임자에게 중책을 맡기는 임원인사도 활발하다.

KEB하나은행은 리스크관리그룹을 맡아온 황효상 전무가 최근 부행장으로 승진해 위험관리책임자(CRO)를 맡겼다. 또 IB사업단장과 하나금융투자 IB그룹장을 겸직하는 배기주 전무도 리스크관리부문 출신이다.

농협은행도 이달 1일자로 허충회 농협금융지주 리스크관리부장이 은행 부행장으로 승진해 자리를 옮겼다.

이외에 KB금융그룹은 리스크관리부문 출신 인재를 대거 중용했다. KB금융은 지주사와 은행의 리스크관리부문을 총괄했던 김기환 전무를 지주 재무총괄 전무로 선임했다. KB손해보험에서 리스크관리본부장을 맡고 있던 신현진 상무는 KB금융 리스크관리총괄로 자리를 옮겼다. 인혜원 국민은행 신용리스크부장과 최철수 KB금융 리스크관리부장은 계열사 상무로 승진했다.

수출입은행은 강승중 리스크관리본부장을 사내이사인 상임이사로 추천했다. 신한은행은 임원인사를 통해 조재희 리스크관리그룹 상무의 임기를 유임시켰다.

업계 사정에 정통한 관계자는 “가계부채의 질적 개선과 시장중심의 기업구조조정, 금리상승시 고객의 대출 상환부담 증가 등으로 인해 자산건전성의 안정적 유지가 과제로 꼽히고 있다”며 “또 바젤Ⅲ 도입으로 리스크관리의 중요성이 커져 이 같은 영업전략을 고수하고 있는 것”이라고 말했다. 



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